Ders Genel Bilgileri

Ders Kodu AKTS T+U+L Kredi Ders Türü BVF18718 5 3+0 3 Seçmeli Ders Linki (Türkçe) : Kopyala Ders Linki (İngilizce) : Kopyala Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans Öğretim Türü Örgün Öğretim Dersin Türü Seçmeli Dersin Amacı Bu derste, finans ve ekonomi alanında yaygın olarak kullanılan istatiksel yöntemlerin kuramsal anlamda kavranması, bu yöntemlerin finansal ve iktisadi verilere uygulanması ve elde edilen bulguların yorumlanması amaçlanmaktadır Dersin İçeriği Finansal zaman serilerin belirgin özellikleriKlasik regresyon model analizinin genel tekrarı VarsayımlarıSEKK tahminleme yöntemi, İstatistiksel çıkarsama ve yorumlamaVarsayım ihlalleri ve GEKK tahminleme yöntemleriEnçok olabilirlilik tahminleme yöntemi Ençok olabilirlilik fonksiyonuLM, LR ve Wald test teknikleri Tek-değişkenli zaman serisi modelleri (Varlık getirilerinin öngörülebilirliği)Sabit beklenen getiri modeli, Varlık fiyatları için rassal yürüyüşler modeli, Birim kök ve testleri, Dersin Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Dersi Verenler A.Gör.Dr. EMRE ÇEVİK Dersin Yardımcıları Staj Durumu Yok

Dersin Kaynakları

Kaynaklar Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition Notlar Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, Cambridge Univ Press. Carol Alexander (Risk Analysis Vol II: Practical Financial Econometrics) Ön Hazırlık ve Dokümanlar - Ödev

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler % 0 Mühendislik Bilimleri % 0 Mühendislik Tasarımı % 0 Sosyal Bilimler % 100 Eğitim Bilimleri % 0 Fen Bilimleri % 0 Sağlık Bilimleri % 0 Alan Bilgisi % 0

Değerlendirme Ölçütleri Yarı Yıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 1 % 40 Kısa Sınav 0 % 0 Ödev 0 % 0 Devam 0 % 0 Uygulama 0 % 0 Proje 0 % 0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60 Arazi Çalışması 0 % 0 Atölye Çalışması 0 % 0 Laboratuvar 0 % 0 Sunum/Seminer Hazırlama 0 % 0 Toplam 2 % 100

AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi 15 2 30 Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 1 15 Ödevler 1 15 15 Ara Sınavlar 1 30 30 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40   130 | AKTS Kredisi : 4

Ders Konuları

Hafta Konu Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık ve Dokümanlar 1 Giriş: Regresyon analizi; Tek bağımsız değişkenli regresyon modeli Regresyon modellerine giriş Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 2 İki bağımsız değişkenli regresyon modeli Regresyon modelleri Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 3 İki bağımsız değişkenli regresyon modeli: tahmin Regresyon modelleri Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 4 Regresyon analizinde normallik varsayımı Normallik varsayımı Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 5 Aralık tahmini ve hipotez testi Hipotez oluşturma Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition 6 ANOVA, varyans analizi Varyans Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition 7 Finansal Ekonometri Uygulamaları (CAPM modeli ve diğer modeller) CAPM modeli Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition 8 Ara Sınav 9 Çok değişkenli regresron modelleri ve finansal piyasalar Çok değişkenli regresyon Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition 10 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 1 Multicollinearity Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 11 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 2 Heteroskedasticity Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 12 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 3 Autocorrelation Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 13 Finansal Marketlerde Uygulamalar Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 14 Finansal Marketlerde Uygulamalar Basic Econometrics, D. Gujarati, 5th Edition 15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

# Açıklama 1 Bu dersin sonunda öğrencinin, finans alanındaki güncel ampirik literatürü takip edebilmesi beklenmektedir. 2 Çalışmaların yöntemlerini kavraası beklenmektedir. 3 Bulgularını kritik edip yorumlayabilmesi beklenmektedir. 4 Hangi çalışma için hangi yöntemi kullanması gerektiğini anlaması ve uygulayabilmesi beklenmektedir. 5 Finansal ekonometri alanında temel kavram ve konuları açıklanabilecektir.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Ö1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 Ö2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 Ö3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 Ö4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 Ö5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5

Katkı Düzeyi: 0:Yok     1:Çok Düşük     2:Düşük     3:Orta     4:Yüksek     5:Çok Yüksek